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遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制-(原書第3版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787508651156
- 條形碼：9787508651156 ; 978-7-5086-5115-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制-(原書第3版) 本書特色
在2007~2008年的金融危機(jī)爆發(fā)之前數(shù)年間，金融體系便已呈現(xiàn)出系統(tǒng)風(fēng)險劇增的特征，而這與傳統(tǒng)銀行模式的轉(zhuǎn)變關(guān)系甚大。銀行業(yè)不再以存貸為主營方式，而是轉(zhuǎn)移到一種吸納存款并迅速放貸的分銷模式，這種模式可以把金融系統(tǒng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給別的組織。這導(dǎo)致了信用質(zhì)量的惡化，同時增加了消費(fèi)者和企業(yè)的貸款，但監(jiān)管者卻未能注意到這一點(diǎn)。這些問題所導(dǎo)致的風(fēng)險未能被察覺，從而成為日后金融危機(jī)的導(dǎo)火索。但如果在早期就采用預(yù)警系統(tǒng)計量信用風(fēng)險，并及時警告所有利益相關(guān)體，讓他們能夠采取行動控制所承擔(dān)的風(fēng)險，就可以預(yù)防不利后果的發(fā)生。這就是《遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制》探討的信用計量模式所發(fā)揮的作用。 在*新出版的《遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制》（第3版）中，作者安東尼 桑德斯和琳達(dá) 艾倫探討了所有*新的信用風(fēng)險計量模型的技巧，同時檢驗了這些模型對于個人貸款和組合的信用風(fēng)險評價，以及運(yùn)用衍生品合約去管理信用風(fēng)險的方式。其他模型包括：貸款選擇模型、強(qiáng)度模型、var 模型、raroc模型、信用評分模型和死亡排序系統(tǒng)等。此外，作者還針對《新巴塞爾資本協(xié)議》（2006年）檢驗了bis方法。 信用風(fēng)險計量的科學(xué)性與藝術(shù)性是現(xiàn)代金融界*為重要的議題，《遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制》對于新方法進(jìn)行了全面探討、總結(jié)和比較，力圖為讀者提供*優(yōu)的指導(dǎo)。對如此復(fù)雜內(nèi)容的清晰解釋將使本書成為銀行家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管者、金融等相關(guān)專業(yè)的教師和學(xué)生的重要參考。
遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制-(原書第3版) 內(nèi)容簡介
《遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制》（*新版） 通過提供信用評分、結(jié)構(gòu)失誤預(yù)測模型、精簡模型等新技術(shù)和新技巧，為專業(yè)人士更好地管理風(fēng)險提供了全方位解決方案。*為重要的是，通過剖析2007~2009年全球金融危機(jī)的關(guān)鍵因素，提供了重新建構(gòu)金融體系的建議，以及如何防止未來類似危機(jī)重演的建議。 理解信用風(fēng)險計量與控制比以往任何時候都更為重要，每個金融從業(yè)者都應(yīng)不斷強(qiáng)化自己對此的知識與能力。
遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制-(原書第3版) 目錄
專業(yè)術(shù)語表ⅴ
序?
**部分 泡沫與危機(jī)：2007~2009年全球性金融危機(jī)
第1章 陷入金融災(zāi)難3
第2章 信用危機(jī)的三個階段24
第3章 危機(jī)與監(jiān)管失靈45
第二部分 違約概率預(yù)測
第4章 作為期權(quán)的貸款：穆迪的kmv模型67
第5章 簡化形式模型：kamakura風(fēng)險管理模型100
第6章 其他信用風(fēng)險模型120
第三部分 估計其他模型參數(shù)
第7章 一個關(guān)鍵參數(shù)：lgd137
第8章 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險及其相關(guān)系數(shù)150
第四部分 匯總參數(shù)
第9章 風(fēng)險價值方法：信用矩陣模型和其他模型171
第10章 壓力測試信用風(fēng)險模型：面向未來的算法212
第11章 raroc模型232
第五部分 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制
第12章 信用衍生產(chǎn)品247
第13章 資本監(jiān)管278
注釋307
參考文獻(xiàn)353
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遠(yuǎn)離金融危機(jī)的信用風(fēng)險計量與控制-(原書第3版) 作者簡介
安東尼桑德斯（Anthony Saunders）是紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院 John M. Schiff 金融學(xué)教授，曾任金融系主任，兼任聯(lián)邦儲備監(jiān)理會學(xué)術(shù)委員會委員和聯(lián)邦國立抵押協(xié)會研究顧問，曾做過國際貨幣基金組織貨幣審計部門的訪問學(xué)者。 琳達(dá)艾倫（Linda Allen）是紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院思科林商學(xué)院的首席金融學(xué)教授和紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院的金融學(xué)兼職教授。自2004年標(biāo)準(zhǔn)普爾學(xué)術(shù)委員會成立以來，她一直是該委員會的成員。她在金融與經(jīng)濟(jì)類的頂尖學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了很多學(xué)術(shù)論文。
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