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改善我國證券分析師監(jiān)管研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787208148550
- 條形碼：9787208148550 ; 978-7-208-14855-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
改善我國證券分析師監(jiān)管研究 本書特色
本書圍繞“如何改善證券分析師的監(jiān)管效率”這個重要問題展開。
改善我國證券分析師監(jiān)管研究 內(nèi)容簡介
本文共分為八章。**章主要闡述國外分析師監(jiān)管理論與實務(wù)的綜述, 為研究我國證券分析師提供可資借鑒的理論基礎(chǔ)與實務(wù)經(jīng)驗。第二、三章主要講述分析師盈余預(yù)測的相關(guān)機理研究與可持續(xù)性研究。第四、五章主要講述證券分析師的戰(zhàn)略扭曲和誤導(dǎo)投資者行為的識別研究及反應(yīng)規(guī)律研究。第六、七章則主要研究改善證券分析師的監(jiān)管研究與法律實施效果研究。第八章為完善我國證券分析師監(jiān)管的政策建議。
改善我國證券分析師監(jiān)管研究 目錄
序
**章 分析師監(jiān)管研究理論與實務(wù)述評
**節(jié) 國外分析師監(jiān)管理論與實務(wù)的綜述
一、分析師發(fā)布信息對資本市場的影響
二、機構(gòu)和個人投資者對分析師信息的反應(yīng)和投資績效
三、分析師在證券發(fā)行中的角色和利益沖突
四、分析師研究成果中的戰(zhàn)略扭曲
五、分析師研究成果的選擇性披露與股價操縱
六、美國分析師監(jiān)管法律研究與行政和解實務(wù)-
第二節(jié) 國內(nèi)分析師監(jiān)管理論與實務(wù)的綜述
一、國內(nèi)分析師監(jiān)管理論述評
二、我國證券分析師監(jiān)管實務(wù)的發(fā)展
三、我國提出的分析師監(jiān)管執(zhí)法的行政和解新模式
第二章 分析師盈余預(yù)測與薦股評級聯(lián)系機理研究
**節(jié) 分析師盈余預(yù)測精度和薦股評級投資價值之間存在相關(guān)嗎？
一、研究方案
二、數(shù)據(jù)來源及樣本描述性統(tǒng)計
三、投資組合特征與薦股價值
研究小結(jié)
第二節(jié) 分析師信息轉(zhuǎn)換效率、利益沖突與監(jiān)管法規(guī)
一、樣本選擇、變量說明及描述性統(tǒng)計
二、監(jiān)管法律頒布前分析師預(yù)測精度與薦股評級關(guān)系基礎(chǔ)模型與回歸結(jié)果
三、盈余價值相關(guān)對分析師盈余預(yù)測精度和薦股評級獲利性關(guān)系的影響
四、監(jiān)管法規(guī)對薦股評級和利益沖突交叉控制分組樣本的影響
研究小結(jié)
第三章 分析師盈余預(yù)測一致性與薦股評級業(yè)績可持續(xù)性研究
**節(jié) 分析師盈余預(yù)測業(yè)績一致性研究
一、分析師盈余預(yù)測偏差一致性研究假設(shè)與橫截面回歸模型設(shè)計
二、樣本選擇、變量計算方法、描述性統(tǒng)計和橫截面回歸結(jié)果
三、橫截面回歸結(jié)果的穩(wěn)健性檢驗
四、一致性指標(biāo)的面板特征回歸結(jié)果
研究小結(jié)
第二節(jié) 分析師薦股評級業(yè)績的可持續(xù)性研究
一、標(biāo)準(zhǔn)樣本和非重疊樣本構(gòu)建及描述性統(tǒng)計
二、分析師薦股績效測度方法
三、分析師薦股業(yè)績回歸結(jié)果
四、分析師薦股績效可持續(xù)性的統(tǒng)計顯著性
五、分析師薦股績效可持續(xù)性的魯棒性分析
研究小結(jié)
第四章 市場和投資者對證券分析師研究報告信息反應(yīng)規(guī)律研究
**節(jié) 分析師薦股評級的市場影響力及其決定因素研究
一、數(shù)據(jù)樣本和研究方案
二、公司信息事件和有影響力的觀測對平均累計超常收益率的影響
三、有市場影響力和無市場影響力的分析師薦股評級變動分組
四、有市場影響力薦股評級變動的分析師特征
五、有市場影響力薦股評級變動的公司特征
研究小結(jié)
第二節(jié) 研究報告可信度、投資者反應(yīng)差異與分析師監(jiān)管
一、樣本選擇及描述性統(tǒng)計
二、研究方案設(shè)計
三、大、小投資者對薦股評級修訂信息作出反應(yīng)的超常交易量
四、大、小投資者參考分析師研究報告可信度的超常交易量
五、大、小投資者對薦股評級和盈余預(yù)測修訂信息作出反應(yīng)的超常交易量
研究小結(jié)
第三節(jié) 投資者察覺到分析師利益沖突了嗎？
——基于高頻交易數(shù)據(jù)的證據(jù)
一、樣本數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計
二、投資者對薦股評級作出反應(yīng)的測度方案設(shè)計
三、交易反應(yīng)測度的描述性統(tǒng)計量
四、不同類型投資者對薦股評級和利益沖突超常交易反應(yīng)回歸結(jié)果
研究小結(jié)
第五章 分析師的戰(zhàn)略扭曲和誤導(dǎo)投資者行為識別研究
**節(jié) 分析師研究觀點的戰(zhàn)略扭曲和非戰(zhàn)略扭曲研究
一、樣本數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計
二、研究設(shè)計與變量設(shè)定
三、基于回歸框架的分析師薦股評級、盈余預(yù)測和均值差異
四、分析師擇時效應(yīng)的統(tǒng)計量和回歸分析
五、基于高頻數(shù)據(jù)的大小交易者的反應(yīng)測度
六、薦股評級還是盈余預(yù)測：單個分析師水平的分析
七、分析師戰(zhàn)略扭曲行為可持續(xù)性的測度
研究小結(jié)
第二節(jié) 分析師誤導(dǎo)行為事件期財富轉(zhuǎn)移測度模型與求解
一、樣本選擇及描述性統(tǒng)計
二、研究方案和財富轉(zhuǎn)移測度模型
三、大、小交易者劃分閾值確定
四、誤導(dǎo)行為識別監(jiān)管系統(tǒng)瞄準(zhǔn)效率、穩(wěn)定性和操作規(guī)律研究
五、誤導(dǎo)行為識別系統(tǒng)對20位分析師的識別結(jié)果
研究小結(jié)
第六章 職業(yè)聲譽機制與改善我國分析師監(jiān)管研究
**節(jié) 聲譽機制能抑制分析師研究質(zhì)量下降嗎？
——基于盈余預(yù)測精度和偏差的研究
一、研究假設(shè)與研究代理變量
二、樣本選擇及描述性統(tǒng)計
三、聲譽和分析師盈余預(yù)測質(zhì)量之間的靜態(tài)關(guān)系
四、券商聲譽對利益沖突的影響效果
五、分析師聲譽對利益沖突的影響效果
研究小結(jié)
第二節(jié) 明星分析師與明星基金經(jīng)理存在聲譽互換嗎？
一、文獻述評和研究假設(shè)
二、研究樣本和研究設(shè)計
三、明星分析師與明星基金經(jīng)理之間關(guān)系的實證結(jié)果及分析
四、關(guān)于明星分析師與明星基金經(jīng)理“年末默契”的進一步探討
五、穩(wěn)健性檢驗
研究小結(jié)
第七章 證券分析師監(jiān)管法規(guī)實施效果研究
**節(jié) 證券分析師監(jiān)管法規(guī)實施對分析師發(fā)布信息的市場影響研究
一、樣本構(gòu)建及描述性統(tǒng)計
二、研究假設(shè)與方案設(shè)計
三、事件前后波動率估計結(jié)果
四、分析師監(jiān)管法規(guī)對公告日波動率影響的時間序列檢驗
五、分析師監(jiān)管法規(guī)對公告日波動率影響的橫截面方差
研究小結(jié)
第二節(jié) 分析師監(jiān)管法規(guī)對分析師行為和績效的影響研究
一、數(shù)據(jù)來源和樣本選擇
二、預(yù)測精度的單因子檢驗——單個分析師預(yù)測VS．分析師群體一致性預(yù)測
三、預(yù)測精度的固定效應(yīng)回歸——單個分析師預(yù)測VS．分析師群體一致性預(yù)測
四、規(guī)模、行業(yè)、法規(guī)控制下子樣本結(jié)果——單個分析師預(yù)測VS．分析師群體一致性預(yù)測
研究小結(jié)
第八章 完善我國證券分析師監(jiān)管的政策建議
一、建議一：加強分析師信息收集活動和信息來源的監(jiān)管
二、建議二：加強分析師信息的形成過程留痕監(jiān)管
三、建議三：預(yù)防分析師發(fā)布信息時濫用其市場價格影響力
四、建議四：完善分析師主動監(jiān)管線索的實時收集機制
五、建議五：完善分析師監(jiān)管的法律法規(guī)
六、建議六：規(guī)范和完善分析師職業(yè)規(guī)范和聲譽形成機制
七、建議七：加強中小投資者金融素養(yǎng)教育
八、建議八：建立以個人職業(yè)信用為核心的分析師評估監(jiān)管機制
參考文獻
后記
展開全部
改善我國證券分析師監(jiān)管研究 作者簡介
王宇熹，1978年生，湖北武漢人。1999年獲得武漢理工大學(xué)汽車專業(yè)本科學(xué)位，2002年獲得靠前貿(mào)易專業(yè)碩士學(xué)位，2005年獲得同濟大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，2013―2017年在中央黨校做政治經(jīng)濟學(xué)博士后研究，2017―2018年在紐約城市大學(xué)做訪問學(xué)者，現(xiàn)為上海工程技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院金融系副教授。近年在《旅游學(xué)刊》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《管理工程學(xué)報》、《證券市場導(dǎo)報》、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》、《上海交通大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）》、《稅務(wù)研究》、《保險研究》等各類國家自然科學(xué)基金委A級、B級重要刊物、CSSCI期刊上發(fā)表高質(zhì)量論文40余篇。參編教材兩部、專著三部。主持完成國家社科基金青年項目（鑒定等級“良好”）、教育部人文社科基金項目（通過）、中國證券業(yè)協(xié)會重點項目、中國博士后基金一等資助項目各一項，上海市人民政府決策咨詢項目六項、上海市經(jīng)信委項目一項、上海市教委科研創(chuàng)新重點項目一項以及上海市交港局委托項目三項，參與完成國家社科基金項目三項。主持召集上海市社會科學(xué)界第十四屆學(xué)術(shù)年會青年論壇一次。
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