-
>
���桢���Ӻ�������`
-
>
�������ʷ
-
>
�ϘO100��
-
>
����(sh��)�W���}��1200�}
-
>
ϣ��˹:���ϵ����ӡ��İl(f��)���c�l(f��)�F(xi��n)
-
>
���r(n��ng)�ܯB��ʯ:10���|��ǰ�h�ź������ィ��Ĵ�
-
>
����ʷ
�r�g���з��� �����Ϣ
- ISBN��9787030735287
- �l�δa��9787030735287 ; 978-7-03-073528-7
- �b����һ���z�漈
- �Ԕ�(sh��)�����o
- ���������o
- ���ٷ��>
�r�g���з��� ��(n��i)�ݺ���
�����ԕr�g���з����Ľy(t��ng)Ӌ�����ͽ�ģ��������������������(n��i)�ݰ����r�g���з������顢ARMAģ�͵ĕr��������ƽ��(w��n)�r�g���з�������ƽ��(w��n)���еĴ_���Է�������ƽ��(w��n)���е��S�C������������GARCHģ������Ԫ�r�g���з�������������ּ�ڌ����H�����c��Փ�ƌ�(li��n)ϵ������ͨ�^���������������}��Ԕ�������}��ܛ���������M���w�F(xi��n)�r�g����ģ�͵ķ����ֶκͽy(t��ng)Ӌ�������r�g����ģ�͵Ľ�ģ��Փ���r�g����ģ�͵đ���ǰ�����Ա��C�̲ĵľC���Ժ����w�Ժ�ǰհ�ԣ��Ķ�ʹ�ýy(t��ng)Ӌ���I(y��)���������ƌ��I(y��)�����팣�I(y��)�ČW���^���쾚�����Օr�g���з����Ľy(t��ng)Ӌ��Փ����ģ���E�͑��á�
�r�g���з��� Ŀ�
ǰ�ԡ�
��1�¡��r�g���з�����Փ��1��
1.1���r�g����1��
1.2���r�g���з����������顡6��
1.3��ƽ��(w��n)�r�g���С�9��
1.4��Rܛ�����顡14��
���}1��19��
��2�¡�ARMAģ�͵Ľy(t��ng)Ӌ���ԡ�21��
2.1���Իؚwģ�͡�21��
2.2���Ƅ�ƽ��ģ�͡�26��
2.3���Իؚw�Ƅ�ƽ��ģ�͡�29��
2.4�����ֺ���(sh��)�cƽ��(w��n)�⡡34��
2.5���溯��(sh��)�c����⡡44��
2.6��ARMAģ�͵������Pϵ��(sh��)��50��
2.7��ARMAģ�͵�ƫ���Pϵ��(sh��)��62��
2.8������Rܛ����ARMAģ�͵�ģ�M��67��
���}2��76��
��3�¡�ƽ��(w��n)�r�g����ģ�͵Ľ�����78��
3.1���r�g���еĔ�(sh��)��(j��)�ɘ���ֱ�^����������������78��
3.2���r�g������P������82��
3.3��ƽ��(w��n)�r�g���е����ֵ̎����87��
3.4��ƽ��(w��n)�r�g���е�ģ���R�e��89��
3.5��ƽ��(w��n)�r�g����ģ�ͅ���(sh��)�ľع�Ӌ��92��
3.6��ƽ��(w��n)�r�g����ģ�͵�*�K���A��98��
3.7��ƽ��(w��n)�r�g����ģ�͵ęz102��
3.8��ƽ��(w��n)�r�g����ģ�ͽ�ģ������105��
3.9������Rܛ����ARMAģ�͵Ľ�����113��
���}3��123��
��4�¡�ƽ��(w��n)�r�g�����A�y��125��
4.1������ͶӰ�A�y��125��
4.2���l�������A�y��128��
4.3���m�r�����A�y��134��
4.4���A�y���u�rָ�ˡ�137��
4.5������Rܛ����ARMAģ�͵��A�y��139��
���}4��145��
��5�¡��r�g���еĴ_���Է�����147��
5.1���r�g���еķֽ⡡147��
5.2��څ���Է�����148��
5.3������(ji��)��������157��
5.4��X-11�������顡160��
5.5���r�g���еĴ_���Է�����163��
5.6������Rܛ���Ĵ_���Է�����164��
���}5��175��
��6�¡���ƽ��(w��n)�r�g�����S�C�Է�����176��
6.1��ARIMAģ�͡�176��
6.2���˷e����(ji��)ģ�͡�183��
6.3�������S�C�Է���ģ�͡�185��
6.4������Rܛ�����S�C�Է�����188��
���}6��192��
��7�¡�GARCH��ģ�͡�193��
7.1���Իؚw�l��������ģ�͡�193��
7.2���V�x�Իؚw�l��������ģ�͡�196��
7.3���V�x�Իؚw�l��������ģ�͵ĔUչ��200��
7.4������Rܛ����GARCH��ģ�ͽ�ģ��202��
���}7��207��
��8�¡������Իؚwģ�͡�208��
8.1��VARģ�͡�208��
8.2��VARģ�͵Ĺ�Ӌ�c���P�z214��
8.3�����m������z218��
8.4������Rܛ����VARģ�ͽ�����219��
���}8��223��
�����īI��224��
�r�g����� ��(ji��)�x
��1�r�g���з�����Փ �ڹ��r(n��ng)�I(y��)���a(ch��n)���ƌW���g�������(j��ng)��������S���I�����ձ���������r�g���l(f��)���ľ��и��������ĸ��N�S�C�F(xi��n)��.���Օr�g�����S�C�F(xi��n)��׃���l(f��)չ���^��ӛ����͘����˕r�g���е�һ���^��. ���r�g�����M���^�����о�����ȡ���õ���Ϣ���Ա��ҳ����^����l(f��)չ��Ҏ(gu��)�ɣ��A�y��l(f��)չڅ�ݲ��M�б�Ҫ�Ŀ��ƾ��Ǖr�g���з���.�r�g���з����ǔ�(sh��)���y(t��ng)Ӌ�@һ�W�Ƒ������^����һ����֧���ڽ��ڽ�(j��ng)��������ˮ������̖̎�����Cе��ӵȱ����I�������V���đ���. 1.1�r�g���� 1.1.1���w�͘ӱ� ���x1.1.1�о������ȫ��Ԫ�ؽM�ɵļ������Q�鿂�w���M�ɿ��w��ÿһ��Ԫ�طQ�邀�w. ��1.1.1���˾�����(n��i)���a(ch��n)��ֵ(GDP)�@һָ�˿���^(q��)��(j��ng)���l(f��)չ����r���t�҇�����ʡ�е��˾�����(n��i)���a(ch��n)��ֵ��ȫ�w���ǿ��w�����S�C׃��X����ʾ�@�����w����������ij�^(q��)���˾�����(n��i)���a(ch��n)��ֵ����һ�����w�����S�C׃������ʾ�ڂ����w���ǘӱ������ĺ����S�C�ӱ�.���ڿ��w��һ�S�S�C׃�����������������ķQ��һԪ�y(t��ng)Ӌ. ��1.1.2���˾�GDP���̶�Ͷ�Y�Y�a(ch��n)��������MƷ���ۿ��~��ؔ�����룬�@�Ă�ָ�˿���^(q��)��(j��ng)���l(f��)չ����r����ô���҇�����ʡ�е��˾�GDP���̶�Ͷ�Y�Y�a(ch��n)��������MƷ���ۿ��~��ؔ�������ȫ�w�Ϳ��Կ���һ�����w�����S�C��������ʾ�@�����w. ��������ij�^(q��)���˾�GDP���̶�Ͷ�Y�Y�a(ch��n)��������MƷ���ۿ��~��ؔ���������һ�����w���S�C��������ʾ�ڂ����w���ǘӱ������ĺ����S�C�ӱ����ǵڂ��ӱ�����j��ָ�˵��^�yֵ��Ҳ���Ǿ��w�Ĕ�(sh��)��(j��).���ڿ��w�Ƕ�S�S�C���������ԣ��������ķQ���Ԫ�y(t��ng)Ӌ. ��1.1.3�Ծ������M�r��ָ��(sh��)(CPI)��ָ�ˣ������҇�ͨ؛��Û��׃��څ�����ٶ���ʾt�r�̵�CPI����ô��һԪ�S�C�^�̾��ǿ��w. ���S�C׃��)����ʾ�r�̵�CPI���@���ǂ��w.ͨ�����r�g�M���xɢ�������¶ȡ���������ȵȌ��r�g�M�е��g���xɢ�õ����w.�ٶ�����ô�ǘӱ�������n�Ęӱ����cͨ�������������ֲ�Ҳ����ͬ. ���w��1990��1���������1990��1�µ�2021��4�µľ������M�r��ָ��(sh��)CPI������ӳ�҇���ͨ؛��Û��׃��څ�����@�������¶Ȟ��λ�����r�g�M�е��g���xɢ�@�õĔ�(sh��)��(j��)����r��D��D1.1.1��ʾ. ���ڿ��w��һԪ�S�C�^�����������������ķQ��һԪ�r�g����. ��1.1.4��С������������ָ�ˣ������r(n��ng)�a(ch��n)Ʒ�r��֮�g�ě_������C�����ٶ�Z(t)��ʾt�r�̵�С���ձP�r��7(t)��ʾt�r�������ձP�r��f(t)��ʾt�r�̴��ձP�r����ô����Ԫ�S�C�^�̾��ǿ��w. ���S�C��������ʾt.�r��С�������ʹ��ձP�r���@���ǂ��w.ͨ�����ա������µȌ��r�g�M�е��g���xɢ���õ����w�ٶ�����ô���ǘӱ�������n�Ęӱ������w��2018��1�µ�2020��11�µ�����С�������ʹ��ձP�r�����õ���Ԫ�r�g���еĔ�(sh��)��(j��)����r��D��D1.1.2��ʾ. ���ڿ��w�Ƕ�Ԫ�S�C�^�̣��������������ķQ���Ԫ�r�g���л��S�r�g����. 1.1.2�S�C�^���c�r�g���� �S�C�^���nj�һ���S�C׃���ӑB(t��i)�Pϵ�Ķ������������о��S���r�g��׃���������ӑB(t��i)���ġ������w�����S�C�F(xi��n)��Ľy(t��ng)ӋҎ(gu��)����. ���x1.1.2�Ĕ�(sh��)�W���x�ρ��v��S���S�Cԇ�E�Ęӱ����g��T�錍��(sh��)�����Ӽ��������ÿ������(sh��)��ӱ����gS�ϵ�һ�S�S�C׃������ÿһ����t�Č�����(sh��)����ô���Q��һԪ�S�C�^������ӛ��. ����(sh��)t��׃������T���Q���S�C�^�̵ą���(sh��)��.����һ�е�ȫ�����ܵ�ȡֵ�ļ��ϣ��Q���S�C�^�̵Ġ�B(t��i)����ӛ��. �S�C�^�̵ą���(sh��)��T���Է֞��xɢ���c�B�m(x��)������B(t��i)��I��ɷ֞��xɢ���c�B�m(x��)�����@��һ�����S�C�^�̷֞�����4� (1)�B�m(x��)����(sh��)�����B�m(x��)��B(t��i)���S�C�^���� (2)�B�m(x��)����(sh��)�����xɢ��B(t��i)���S�C�^���� (3)�xɢ����(sh��)�����B�m(x��)��B(t��i)���S�C�^�̣� (4)�xɢ����(sh��)�����xɢ��B(t��i)���S�C�^��. һ��Q��B(t��i)���g�xɢ���S�C�^�̞�朣�����(sh��)���g�xɢ���S�C�^�̞��S�C����.���څ���(sh��)��Tͨ����ʾ�r�g���������Q�S�C���О�һԪ�r�g���У���ӛ��. ���S�C�^�̵ĽǶȁ��f���S�C���о���һԪ�r�g����.���H�ϣ�һԪ�S�C�^��Ҳ���ԷQһԪ�r�g����.Ҳ�����f�����r�g���B�m(x��)����һԪ�r�g���з֞��B�m(x��)��һԪ�r�g�������xɢ��һԪ�r�g����.�����B�m(x��)��һԪ�r�g���У�ͨ����õ��g��(��ǵ��g��)ኘ�ʹ֮�xɢ�����õ��xɢ��һԪ�r�g���������䌦�����xɢ��һԪ�r�g���Ё��о���. �Ľy(t��ng)Ӌ�ĽǶȁ��f��һԪ�r�g���еĿ��w���nj�һԪ�S�C�^�̵ą���(sh��)��T���g������ǵ��g�������xɢ���õ��ĕr�g������Ȼ�������r�g������ȡһϵ�Еr�g�c���õ��ӱ������ӱ��M���^�죬�^�yֵ���r�g�Ⱥ�������еõ���(sh��)��(j��)���@��һ���γ��˕r�g���е�һ���^��(��?q��)��F(xi��n)). ���H������Ҋ�İ������������ܡ��Ձ��y(t��ng)Ӌ����Ʒ�N�����N���~������������y(t��ng)Ӌ��һ��ʡ�л���ҵć���(n��i)���a(ch��n)��ֵ���˿ڳ����ʵȶ��Ǖr�g���е�һ���^��;���՜ض��������Ⱦ��������������������g���xɢ����С����õ��䌦�������������牺�����L�ȵȵ��^�yֵҲ�Ǖr�g���е�һ���^��. ��1.1.5����ij�N���ϵ��Ѽy�L���c���ܵ��ĉ������ڵ��Pϵ.�������Ѽy�L�Ȱ������ܵĉ������ڏ�С��������У��@�͵õ���һ���r�g���е��^�씵(sh��)��(j��)����r��D��D1.1.3��ʾ. �D1.1.3�����Ѽy�L���c���ܵĉ������ڵĕr��D�D1.1.3����չʾ�ĕr�g���������ǰ��������ڏ�С����õ����Ѽy�L�ȵ��^�yֵ��Ҳ�����f���r�g�����С��r�g������ָ�r�g��Ҳ����ָ�������ض����L�ȵȾ�����������������. �Ľ�(j��ng)���y(t��ng)Ӌ���v���r�g������ָij����(j��ng)��ָ����ijһ�r�g��(n��i)��ͬ�r�g�c���^�yֵ�ļ��ϣ������@Щ�^�yֵ���r�g�Ⱥ��������. ��ϵ�y(t��ng)�Ƕ����v���r�g������ָij��푑���ijһ��������(��ijһ�Εr�g��(n��i)����ֵͬ�ϣ��r�g�c�ϣ����^�yֵ�ļ��ϣ������@Щ�^�yֵ����������С����(��r�g�Ⱥ����)����. ��ģ�ͽǶ����v��һԪ�r�g������ָ�������S����(sh��)ģ�́������ą���(sh��)���xɢ��һ������S�C����. �r�g���е�һ���^�����õ��Ĕ�(sh��)��(j��)�����H����n�S�S�C׃����һ���^��.�@Щ��(sh��)��(j��)��ه�ڕr�g�c�͕r�g���нy(t��ng)Ӌ������׃���������r�g�Ⱥ�����������ʬF(xi��n)һ�������P�ԣ����Ҕ�(sh��)��(j��)�����P�������w�ϳʬF(xi��n)ij�Nڅ���Ի���F(xi��n)������׃���ĬF(xi��n)������ӳ�˕r�g�����S���r�g��׃���ġ����ӑB(t��i)�����������w���Ľy(t��ng)ӋҎ(gu��)�����������ˮa(ch��n)��ԓ�r�g����ϵ�y(t��ng)�Ěvʷ�О��ȫ����Ϣ. 1.1.3�r�g���еķ���c���c ���r�g���B�m(x��)�ԣ��Ɍ��r�g���з֞��xɢ�ԕr�g�������B�m(x��)�ԕr�g���У������B�m(x��)��һԪ�r�g���������Բ��õ��g�����ǵ��g�����ɘ�ʹ֮�����xɢ�ԕr�g����.�����������Ķ����xɢ��һԪ�r�g���У�Ҳ�����fͨ�����f�ĕr�g��������һԪ�xɢ�ԕr�g����. �����о��F(xi��n)��Ķ������Ɍ��r�g���з֞�һԪ�r�g��������Ԫ�r�g���кͶ�Ԫ�r�g����. ���x1.1.3�Ĕ�(sh��)�W���x�ρ��v��S���S�Cԇ�E�Ęӱ����g��T�錍��(sh��)�����Ӽ��������ÿ������(sh��)��ӱ����gS�ϵĶ��S�S�C��������ÿһ����t�ĺ���(sh��)��Ҳ��t�ĺ���(sh��)����ô���Q���Ԫ�S�C�^�̣���ӛ��.���������Q�����Ԫ�r�g����(����S�r�g���У��������أ����Ԫ�r�g����(���S�r�g����). ᘌ�һԪ�r�g���������Օr�g���еĽy(t��ng)Ӌ�������ɷ֞�ƽ��(w��n)�r�g���кͷ�ƽ��(w��n)�r�g���������Օr�g���еķֲ��������ɷ֞��˹�r�g���кͷǸ�˹�r�g����.������һԪ�y(t��ng)Ӌ��һԪ�r�g���е����c����. (1)����ԣ�����һԪ�y(t��ng)Ӌ����ӱ��������ͬ�ֲ���������������ԣ�����һԪ�r�g��������횰��Օr�g�Ⱥ�������յõ��ӱ�.�Q��Ԓ���f������һԪ�y(t��ng)Ӌ���䔵(sh��)��(j��)���Խ��Q����Q���Ĕ�(sh��)��(j��)����Ӱ푽y(t��ng)Ӌ�Y��������һԪ�r�g���ж��ԣ��䔵(sh��)��(j��)��횰��Օr�g���Ⱥ�������������ܽ��Q���. (2)���P�ԣ�����һԪ�y(t��ng)Ӌ����ӱ��������ͬ�ֲ��ģ��ǻ������P��������һԪ�r�g���У��ӱ���n�S�S�C׃�����cX(tj)�����@�������P���������������. (3)�ֲ��IJ�ԣ�����һԪ�y(t��ng)Ӌ����ӱ��������ͬ�ֲ���������һԪ�r�g�������ӱ���n�S�S�C׃�����c�ķֲ��п�����ͬ��Ҳ�п��ܲ�ͬ��ͨ����r���c�ķֲ��Dz�ͬ��. ���ڶ�Ԫ�r�g�������������c��Ȼ�߂�.ͨ����r����������ָ�ĕr�g���ж���һԪ�r�g���������������S����(sh��)ģ�́������ą���(sh��)���xɢ��һ������S�C����. 1.1.4�r�g���е�׃������ �S���ƌW���g�IJ���l(f��)չ���˂��ڌ��`���J�R���r�g���е�׃������Ҫ�����L��څ��׃��������(ji��)��׃����ѭ�h(hu��n)׃�ӺͲ�Ҏ(gu��)�t׃�Ӷ��γɵ�. �L��څ��׃��(T��secular trendvariation)��ָ�r�g�������^�L���m(x��)�ڃ�(n��i)��ij�N�������ص�Ӱ�����(sh��)��(j��)���r�g׃���rչ�F(xi��n)�����Ŀ��B(t��i)��.���w���F(xi��n)�鲻�����ӻ��p�ٵĻ���څ����Ҳ���Ա��F(xi��n)��ֻ���@ijһ����(sh��)ֵ���Ӷ��o���@���p׃����ˮƽڅ��.������ÿ��������������t(y��)�����g���M��������ˮƽ����߶����L���f�p��څ��. ����(ji��)��׃��(S:seasonal variation)��ָ�r�g���е��^�yֵ��������Ȼ����(ji��)���ػ�(ji��)���յ�Ӱ푣���һ���л�̶��r�g��(n��i)���ʬF(xi��n)�̶���Ҏ(gu��)�t׃��.�������t(y��)ԺסԺ�����˔�(sh��)��ÿ������һ�����F(xi��n)һ���߷����������������F(xi��n)һ���ȣ��ʬF(xi��n)�����7��������Ҏ(gu��)��.����(ji��)��׃���������L��С�ڻ����һ����ͨ����һ����һ����һ�ܵ�. ѭ�h(hu��n)׃��(C:cyclical variation)��ָ�r�g���е��^�yֵ����������ʮ������������ʮ����������������c�½�������F(xi��n)��ѭ�h(hu��n)�����\��.ѭ�h(hu��n)׃�ӵ����ڴ�s����ʮ��������׃�ӵ�ԭ�����������ڵ��L���c�����һ��.ͨ��һ���r�g���е�ѭ�h(hu��n)������������С��ѭ�h(hu��n)�M�϶��ɵ�.���������w��(j��ng)��ָ�˵�ѭ�h(hu��n)�������ɸ����a(ch��n)�I(y��)��ѭ�h(hu��n)�M�϶��ɵ�����(j��ng)����Û������ѭ�h(hu��n)����c������(j��ng)��ʒ�l�t��ѭ�h(hu��n)�Ĺȵ�. ��Ҏ(gu��)�t׃��(I:irregular variation)��ָ�r�g��������żȻ���ɿ����ص�Ӱ��������F(xi��n)���IJ�Ҏ(gu��)�t����. ��֮���r�g�����������ķN�����ЎN׃�����صľC�����õĽY��. 1.2�r�g���з����������� 1.2.1�r�g���з����ķ��� �r�g���е��͵�һ�����|(zh��)�������������^�yֵ֮�g�����P��.�r�g�����^�yֵ
- >
��������~
- >
����
- >
�����������
- >
�ͽ���˼�
- >
�����b�L�������o���ӵ��Ї���Ԓ
- >
���wǧ����
- >
�_ӹ����(li��n)�����n�
- >
С�����Ĺ���-���b��3��