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企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險-(基于風(fēng)險交互作用視角)

企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險-(基于風(fēng)險交互作用視角)

出版社：中國社會科學(xué)出版社出版時間：2024-07-01
開本： 其他 頁數(shù)： 221
本類榜單：經(jīng)濟銷量榜
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企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險-(基于風(fēng)險交互作用視角) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787522736525
  • 條形碼：9787522736525 ; 978-7-5227-3652-5
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險-(基于風(fēng)險交互作用視角) 內(nèi)容簡介

本書探討企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險及其交互作用, 旨在促進債券市場定價效率和金融穩(wěn)定。本書梳理了研究背景, 指出傳統(tǒng)債券定價理論常忽視兩大風(fēng)險的交互影響, 特別是在經(jīng)濟下行周期, 可能導(dǎo)致定價偏差。本書通過構(gòu)建定價模型, 揭示了兩大風(fēng)險交互溢價特征及危機時共振效應(yīng), 更真實地反映了金融市場運行規(guī)律, 豐富了金融風(fēng)險測度與資產(chǎn)定價理論。

企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險-(基于風(fēng)險交互作用視角) 目錄

**章 緒論 **節(jié) 研究背景和意義 第二節(jié) 流動性與流動性風(fēng)險 第三節(jié) 信用風(fēng)險 第四節(jié) 金融危機 第五節(jié) 企業(yè)債和公司債發(fā)展概述 第六節(jié) 企業(yè)債和公司債違約潮 第七節(jié) 硅谷銀行流動性危機 第八節(jié) 本章小結(jié) 第二章 文獻綜述 **節(jié) 流動性定義、測度及溢價 第二節(jié) 企業(yè)債信用風(fēng)險測度及定價 第三節(jié) 企業(yè)債利差決定因素及流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價 第四節(jié) 債券市場與股票市場聯(lián)動效應(yīng) 第五節(jié) 本章小結(jié) 第三章 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價機制 **節(jié) 研究基礎(chǔ) 第二節(jié) 基于隨機折現(xiàn)因子理論的流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價模型 第三節(jié) 基于Acharya-Pedersen的流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價模型 第四節(jié) 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用定價機制及風(fēng)險來源 第五節(jié) 本章小結(jié) 第四章 基于債券利差理論的流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價 **節(jié) 研究基礎(chǔ) 第二節(jié) 樣本選取和描述性統(tǒng)計分析 第三節(jié) 流動性風(fēng)險溢價和信用風(fēng)險溢價 第四節(jié) 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價 第五節(jié) 危機時期流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險交互作用溢價及特征 第六節(jié) 魯棒性檢驗 第七節(jié) 內(nèi)生性檢驗 第八節(jié) 本章小結(jié) 第五章 基于跨市場角度的債券利差分解及影響因素 **節(jié) 研究基礎(chǔ) 第二節(jié) 模型建立 第三節(jié) 樣本選取和描述性統(tǒng)計分析 第四節(jié) 流動性描述 第五節(jié) 個體流動性對非違約利差的影響 第六節(jié) 跨市場因子對非違約利差的影響 第七節(jié) 宏觀因子對非違約利差的影響 第八節(jié) 魯棒性檢驗 第九節(jié) 本章小結(jié) 第六章 總結(jié)與展望 **節(jié) 主要研究內(nèi)容及結(jié)論 第二節(jié) 進一步研究展望 參考文獻
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企業(yè)債定價中流動性與信用風(fēng)險-(基于風(fēng)險交互作用視角) 作者簡介

吳子建，河北省保定人，天津師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授，研究生導(dǎo)師，天津大學(xué)管理科學(xué)與工程金融工程方向管理學(xué)博士。研究方向為股債流動性、資產(chǎn)定價與風(fēng)險管理、公司金融、綠色創(chuàng)新，在研天津市委局級項目1項，參與國家自然科學(xué)基金項目2項、省部級項目3項，榮獲河北省科學(xué)技術(shù)獎2項，發(fā)表SSCI、SCI、EI等學(xué)術(shù)論文近十篇，多篇論文入選上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院、南開大學(xué)金融學(xué)院、中南財經(jīng)政法大學(xué)等主辦的重要國際學(xué)術(shù)會議。任中國系統(tǒng)工程學(xué)會可持續(xù)運營與管理系統(tǒng)分會會員，中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學(xué)研究會量化金融與保險分會會員，天津市科技人力資源學(xué)會會員。近年，指導(dǎo)學(xué)生獲第十屆全國證券投資大賽國家級一等獎，獲全國證券投資大賽優(yōu)秀指導(dǎo)教師榮譽稱號。

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