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期貨及衍生品分析與應用

期貨及衍生品分析與應用

出版社：中國財政經(jīng)濟出版社出版時間：2019-02-01
開本： 16開 頁數(shù)： 360
本類榜單：考試銷量榜
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期貨及衍生品分析與應用 版權(quán)信息

期貨及衍生品分析與應用 內(nèi)容簡介

本書是全國期貨從業(yè)人員資格考試用書之一，是期貨業(yè)內(nèi)的權(quán)威教材。本書共9章：宏觀經(jīng)濟指標；衍生品定價；定性與定量分析；量化交易；商品期貨及衍生品應用；金融期貨及衍生品應用；場外衍生品；結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品；金融衍生品業(yè)務風險管理。

期貨及衍生品分析與應用 目錄

**章 宏觀經(jīng)濟指標 **節(jié) 主要經(jīng)濟指標 一、國內(nèi)生產(chǎn)總值 二、固定資產(chǎn)投資 三、城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù) 四、價格指數(shù) 五、采購經(jīng)理人指數(shù) 第二節(jié) 貨幣金融指標 一、貨幣供應量 二、利率、存款準備金率 三、公開市場操作工具 四、匯率 五、美元指數(shù) 第三節(jié) 其他重要指標 一、商品價格指數(shù) 二、波羅的海干散貨運價指數(shù) 三、波動率指數(shù) 四、信用違約互換指數(shù) 第二章 衍生品定價 **節(jié) 遠期與期貨定價 一、定價理論 二、定價分析 第二節(jié) 期權(quán)定價 一、平價公式 二、二叉樹模型 三、B-S-M模型 四、希臘字母 五、波動率 第三節(jié) 互換定價 一、利率互換定價 二、信用違約互換定價 第三章 分析方法 **節(jié) 基本分析方法 一、經(jīng)濟周期分析法 二、平衡表法 三、季節(jié)性分析法 四、成本利潤分析法 五、持倉分析法 六、事件驅(qū)動分析法 第二節(jié) 計量分析方法 一、相關(guān)關(guān)系分析 二、線性回歸分析 三、時間序列分析 四、GARCH類模型分析 第四章 量化交易 **節(jié) 量化交易的特征 第二節(jié) 系統(tǒng)的開發(fā) 一、尋找策略思想 二、所需數(shù)據(jù)的獲取 三、量化交易的實現(xiàn) 第三節(jié) 系統(tǒng)的測試評估 一、測試評估平臺 二、測試與評估方法 三、主要測試評估指標 四、模型仿真運行測試 第四節(jié) 量化交易的特定風險及其管理 一、開發(fā)、測試中風險控制 二、交易前的風險控制 三、交易中的風險控制 四、其他風險控制措施 第五章 商品期貨及其衍生品應用 **節(jié) 在商品貨物貿(mào)易中的應用 一、基差定價 二、庫存管理 三、期貨倉單串換業(yè)務 四、合作套期保值業(yè)務 第二節(jié) 在資產(chǎn)配置中的應用 一、商品指數(shù)策略 二、商品CTA策略 第三節(jié) “保險+期貨” 一、“保險+期貨”的含義 二、“保險+期貨”的運作機制 三、“保險+期貨”的應用 第六章 金融期貨及衍生品應用 **節(jié) 權(quán)益類衍生品應用 一、阿爾法策略 二、指數(shù)化投資策略 三、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略 四、備兌看漲期權(quán)策略 五、保護性看跌期權(quán)策略 第二節(jié) 利率類衍生品應用 一、基差交易策略 二、久期管理策略 三、資產(chǎn)配置策略 第三節(jié) 匯率類衍生品應用 一、進出口貿(mào)易 二、境外投融資 三、金融機構(gòu)外匯業(yè)務 第七章 場外衍生品 **節(jié) 場外互換 一、利率互換與利率風險管理 二、貨幣互換與匯率風險管理 三、股票收益互換與股票投資風險管理 第二節(jié) 場外期權(quán) 一、合約設(shè)計 二、投資組合風險控制 第三節(jié) 信用衍生品 一、信用違約互換基本結(jié)構(gòu) 二、合成擔保債務憑證(合成CD0) 第八章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 **節(jié) 權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 一、保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù) 二、收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù) 三、參與型紅利證 四、嵌入奇異期權(quán)的權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 第三節(jié) 利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 一、逆向浮動利率票據(jù) 二、區(qū)間浮動利率票據(jù) 第三節(jié) 匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 一、雙貨幣債券 二、指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù) 第九章 衍生品業(yè)務風險管理 **節(jié) 風險識別 一、市場風險 二、信用風險 三、流動性風險 四、操作風險 五、模型風險 第二節(jié) 風險度量 一、敏感性分析 二、情景分析和壓力測試 三、在險價值(Value at Risk, VaR) 第三節(jié) 風險對沖 一、場內(nèi)工具對沖 二、場外工具對沖 三、創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行對沖 后記
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期貨及衍生品分析與應用 作者簡介

中國期貨業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）成立于2000年12月29日，是根據(jù)《社會團體登記管理條例》設(shè)立的全國期貨行業(yè)自律性組織，為非營利性的社會團體法人。協(xié)會的注冊地和常設(shè)機構(gòu)設(shè)在北京。協(xié)會接受中國證監(jiān)會和國家社會團體登記管理機關(guān)的業(yè)務指導和管理。協(xié)會由期貨公司等從事期貨業(yè)務的會員、期貨交易所特別會員和地方期貨業(yè)協(xié)會聯(lián)系會員組成。會員大會是協(xié)會的最高權(quán)力機構(gòu)，每四年舉行一次。理事會是會員大會閉會期間的協(xié)會常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，對會員大會負責，理事會每年至少召開一次會議。理事會由會員理事、特別會員理事和非會員理事組成。理事任期四年，可連選連任。理事會根據(jù)工作需要下設(shè)專業(yè)委員會，專業(yè)委員會為理事會議事機構(gòu)，對理事會負責。

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