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隨機(jī)最優(yōu)控制理論在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用

隨機(jī)最優(yōu)控制理論在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用

作者：李亞男著
出版社：中國(guó)金融出版社出版時(shí)間：2018-03-01
開(kāi)本： 其他 頁(yè)數(shù)： 64
中 圖 價(jià):¥17.4(7.9折) 定價(jià)  ¥22.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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隨機(jī)最優(yōu)控制理論在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用 版權(quán)信息

隨機(jī)最優(yōu)控制理論在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用 本書(shū)特色

本書(shū)利用隨機(jī)*優(yōu)控制理論，就委托代理沖突下企業(yè)的*優(yōu)投資時(shí)刻、 激勵(lì)機(jī)制和代理人的*優(yōu)努力程度策略，基金公司的工資激勵(lì)機(jī)制和基金經(jīng)理的*優(yōu)努力程度、*優(yōu)投資組合策略，具有泊松參數(shù)相關(guān)性的兩個(gè)保險(xiǎn)公司的*優(yōu)合并時(shí)刻問(wèn)題，及二次費(fèi)改下的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行研究，并提出了一些有用的結(jié)論。

隨機(jī)最優(yōu)控制理論在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)利用隨機(jī)很優(yōu)控制理論，就委托代理沖突下企業(yè)的很優(yōu)投資時(shí)刻、激勵(lì)機(jī)制和代理人的很優(yōu)努力程度策略，基金公司的工資激勵(lì)機(jī)制和基金經(jīng)理的很優(yōu)努力程度、很優(yōu)投資組合策略，具有泊松參數(shù)相關(guān)性的兩個(gè)保險(xiǎn)公司的很優(yōu)合并時(shí)刻問(wèn)題，及二次費(fèi)改下的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行研究，并提出了一些有用的結(jié)論。

隨機(jī)最優(yōu)控制理論在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用 目錄

**章　背景介紹/11. 1. 1　隨機(jī)*優(yōu)控制理論/11. 1. 2　委托代理沖突下的*優(yōu)投資問(wèn)題/41. 1. 3　存在泊松參數(shù)相依性情形下的保險(xiǎn)公司合并問(wèn)題/61. 1. 4　車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改下的產(chǎn)品定價(jià)問(wèn)題/7 第二章　委托代理沖突下企業(yè)的*優(yōu)投資時(shí)刻、激勵(lì)機(jī)制和代理人的*優(yōu)努力程度策略研究/8**節(jié)　引言/8第二節(jié)　模型/9第三節(jié)　預(yù)備知識(shí)(無(wú)代理沖突的情形) /10第四節(jié)　Θ 是兩點(diǎn)分布時(shí)股東和代理人的策略選擇問(wèn)題/112. 4. 1　*優(yōu)策略和值函數(shù)/112. 4. 2　實(shí)證分析/14第五節(jié)　Θ 是連續(xù)型分布時(shí)股東和代理人的策略選擇問(wèn)題/192. 5. 1　模型和*優(yōu)策略/192. 5. 2　實(shí)證分析/21第六節(jié)　結(jié)論/23 第三章　基金公司的工資激勵(lì)機(jī)制和基金經(jīng)理的*優(yōu)努力程度、*優(yōu)投資組合策略研究/25**節(jié)　引言/25第二節(jié)　模型的建立/26第三節(jié)　無(wú)委托代理沖突情形下問(wèn)題的解/273. 3. 1　初始努力程度n 固定時(shí)的*優(yōu)投資策略/283. 3. 2　基金經(jīng)理的*優(yōu)努力策略和各參數(shù)對(duì)*優(yōu)努力策略的影響/29第四節(jié)　委托代理沖突情形下問(wèn)題的解/30 第四章　具有泊松參數(shù)相關(guān)性的兩個(gè)保險(xiǎn)公司的*優(yōu)合并時(shí)刻問(wèn)題研究/32**節(jié)　引言/32第二節(jié)　問(wèn)題公式化/33第三節(jié)　預(yù)備知識(shí)/36第四節(jié)　HJB 方程和驗(yàn)證性定理/38第五節(jié)　價(jià)值函數(shù)和*佳策略/39第六節(jié)　結(jié)果說(shuō)明/424. 6. 1　所有參數(shù)對(duì)km - k1,2 的影響/424. 6. 2　km , k1,2和I 對(duì)c 的影響/47第七節(jié)　結(jié)論/50 第五章　二次費(fèi)改背景下的車(chē)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)研究/52**節(jié)　引言/52第二節(jié)　模型的建立/54第三節(jié)　索賠次數(shù)為泊松分布時(shí)的各級(jí)別概率轉(zhuǎn)移矩陣及各級(jí)別無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)/56第四節(jié)　問(wèn)題延拓/58 參考文獻(xiàn)/59
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隨機(jī)最優(yōu)控制理論在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用 作者簡(jiǎn)介

李亞男，女，博士，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院保險(xiǎn)系教師，研究方向?yàn)殡S機(jī)最優(yōu)控制理論在金融保險(xiǎn)中的應(yīng)用、金融產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)理論等。本科畢業(yè)于河北工業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究生畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)，獲得理學(xué)碩士、博士學(xué)位。

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