風(fēng)險(xiǎn)管理(初、中級(jí)適用)2023年版 版權(quán)信息
- ISBN:9787522020778
- 條形碼:9787522020778 ; 978-7-5220-2077-8
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風(fēng)險(xiǎn)管理(初、中級(jí)適用)2023年版 本書特色
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2023年下半年銀行業(yè)專業(yè)人員初級(jí)和中級(jí)職業(yè)資格考試將于10月28日、29日在全國233個(gè)城市同步舉行。
一、報(bào)名時(shí)間:初級(jí)和中級(jí)職業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間為8月29日9:00至9月25日17:00。
二、考試科目:初級(jí)和中級(jí)職業(yè)資格考試開設(shè)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》2個(gè)科目。其中《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》下設(shè)《個(gè)人理財(cái)》《公司信貸》《個(gè)人貸款》《風(fēng)險(xiǎn)管理》《銀行管理》5個(gè)專業(yè)類別。
三、考試時(shí)間:10月28日、29日。
其它有關(guān)考試事項(xiàng)請(qǐng)考生密切關(guān)注中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)、東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院官網(wǎng)和考試公眾號(hào)發(fā)布的考試重要信息。
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風(fēng)險(xiǎn)管理(初、中級(jí)適用)2023年版 內(nèi)容簡(jiǎn)介
為配合中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試, 持續(xù)提升中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平、滿足國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求, 中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室組織風(fēng)險(xiǎn)管理專家組, 根據(jù)中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試 《風(fēng)險(xiǎn)管理科目大綱》 編寫了考試輔導(dǎo)教材。
本教材共分為十三個(gè)章節(jié),**、第二章首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和體系;第三章介紹了資本管理的相關(guān)內(nèi)容;第四至第十章分別介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制與緩釋等風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容;第十一章介紹了壓力測(cè)試;第十二章對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估進(jìn)行介紹;*后一章介紹了國內(nèi)外對(duì)銀行的監(jiān)管政策以及市場(chǎng)約束等內(nèi)容。
風(fēng)險(xiǎn)管理(初、中級(jí)適用)2023年版 目錄
目 錄
**章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 1**節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) 1
一、 風(fēng)險(xiǎn)、 收益與損失 1
二、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別 3
三、 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 6第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 10
一、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式 11
二、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 12
三、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用 15第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理定量基礎(chǔ) 16
一、 概率及概率分布 16
二、 線性回歸分析 24
三、 收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量 27
四、 風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理 29
第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系 32**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) 32
一、 董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 33
二、 監(jiān)事會(huì) 35
三、 高級(jí)管理層 35
四、 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 37第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)文化、 偏好和限額 40
一、 風(fēng)險(xiǎn)文化和策略 40
二、 風(fēng)險(xiǎn)偏好管理 42
三、 風(fēng)險(xiǎn)限額管理 45第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程 48
一、 風(fēng)險(xiǎn)管理政策 48
二、 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 49第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與 IT 系統(tǒng) 54
一、 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù) 54
二、 風(fēng)險(xiǎn) IT 系統(tǒng) 58第五節(jié) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì) 60
一、 內(nèi)部控制 60
二、 內(nèi)部審計(jì) 62
第三章 資本管理 67**節(jié) 資本定義及功能 67
一、 資本的定義 67
二、 資本的功能 68
三、 資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 68第二節(jié) 資本分類和構(gòu)成 70
一、 資本分類 70
二、 監(jiān)管資本構(gòu)成 71
三、 資本扣除項(xiàng) 74第三節(jié) 資本充足率 74
一、 資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求 75
二、 資本充足率影響因素和管理策略 76
三、 儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求 78
四、 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 79
五、 第二支柱資本要求 80第四節(jié) 杠桿率 81
一、 杠桿率要求的提出 81
二、 杠桿率指標(biāo)的計(jì)算 82
三、 杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn) 83
四、 系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求 84
第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 85**節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 85
一、 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 86
二、 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 93
三、 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 98
四、 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 100第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量 101
一、 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量的發(fā)展 101
二、 基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法 107
三、 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量 119第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 120
一、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 121
二、 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 128
三、 信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 134第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋 138
一、 限額管理 138
二、 關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋 143第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量 147
一、 權(quán)重法 148
二、 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 152第六節(jié) 集中度風(fēng)險(xiǎn)管理 155
一、 集中度風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征 155
二、 授信集中度管理主要框架 155第七節(jié) 資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)管理 159
一、 資產(chǎn)證券化定義和分類 159
二、 資產(chǎn)證券化發(fā)展和意義 160
三、 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 162第八節(jié) 貸款損失準(zhǔn)備與不良資產(chǎn)處置 168
一、 貸款損失準(zhǔn)備管理 168
二、 不良資產(chǎn)處置 170
第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 179**節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 179
一、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類 179
二、 交易賬簿和銀行賬簿劃分 181
三、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系 182第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 184
一、 基本概念 184
二、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 188第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 193
一、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理 193
二、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告 196
三、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制 197
第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量 198
一、 標(biāo)準(zhǔn)法 199
二、 內(nèi)部模型法 202
三、 巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新規(guī) 204第五節(jié) 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理 206
一、 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求 207
二、 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 208
三、 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施 209第六節(jié) 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理 210
一、 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)定義 210
二、 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量范圍 210
三、 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 211
四、 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施 213
第六章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 215**節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 215
一、 操作風(fēng)險(xiǎn)特征和分類 215
二、 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 220第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 222
一、 風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估 222
二、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程 223第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 224
一、 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 224
二、 損失數(shù)據(jù)收集 227
三、 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 229第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋 230
一、 操作風(fēng)險(xiǎn)控制 230
二、 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋 238第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量 240
一、 基本指標(biāo)法 240
二、 標(biāo)準(zhǔn)法 241
三、 高級(jí)計(jì)量法 246
四、 新標(biāo)準(zhǔn)法 247第六節(jié) 外包風(fēng)險(xiǎn)管理 248
一、 外包的定義及原則 248
二、 外包風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架 249
第七節(jié) 信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理 251
一、 信息科技風(fēng)險(xiǎn)定義和特征 251
二、 信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架 251
三、 信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)管理 258第八節(jié) 反洗錢管理 261
一、 洗錢與反洗錢 261
二、 反洗錢監(jiān)管體系 264
三、 商業(yè)銀行反洗錢管理體系 268
四、 商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn) 270
第七章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 272**節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 272
一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述 273
二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素 275
三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外生因素 276
四、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn): 多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換 278第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量 281
一、 短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 282
二、 現(xiàn)金流分析 285
三、 中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析 289
四、 市場(chǎng)流動(dòng)性分析 295第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 296
一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè) 296
二、 市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 301
三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告 302第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制 306
一、 資產(chǎn)管理 306
二、 負(fù)債管理 309
三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的國內(nèi)實(shí)踐 311第五節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理 313
一、 應(yīng)急機(jī)制的作用 313
二、 應(yīng)急機(jī)制的關(guān)鍵要素 313
三、 流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃 314
第八章 國別風(fēng)險(xiǎn)管理 320**節(jié) 國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 320
一、 國別風(fēng)險(xiǎn)類型 320
二、 國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 322第二節(jié) 國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量 323
一、 國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 323
二、 國別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類 325
三、 國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量 326第三節(jié) 國別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 326
一、 國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè) 326
二、 國別風(fēng)險(xiǎn) IT 系統(tǒng)建設(shè) 327
三、 國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 327第四節(jié) 國別風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋 329
一、 國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理 330
二、 國別風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法和工具 330
三、 國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置 331
第九章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 333**節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理 333
一、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 334
二、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 336
三、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告 337
四、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋 339第二節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 345
一、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 346
二、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 348
三、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告 351
四、 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋 351
第十章 其他風(fēng)險(xiǎn)管理 355**節(jié) 交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)管理 355
一、 交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)定義和特征 356
二、 交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑 356
三、 交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)管理措施 358第二節(jié) 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 359
一、 表外業(yè)務(wù)定義和分類 360
二、 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系 361
三、 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn) 363
第三節(jié) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 364
一、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)概述 364
二、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估 366
三、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施 373第四節(jié) 衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理 379
一、 衍生產(chǎn)品定義和分類 379
二、 衍生產(chǎn)品準(zhǔn)入和適合度評(píng)估 380
三、 衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理措施 381第五節(jié) 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險(xiǎn)管理 382
一、 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險(xiǎn)定義和特征 382
二、 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險(xiǎn)主要類別 383
三、 新產(chǎn)品 (業(yè)務(wù)) 風(fēng)險(xiǎn)管理措施 384第六節(jié) 行為風(fēng)險(xiǎn)管理 385
一、 行為風(fēng)險(xiǎn)定義和特征 385
二、 行為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管政策 386
三、 行為風(fēng)險(xiǎn)管理措施 387第七節(jié) 氣候風(fēng)險(xiǎn)管理 389
一、 氣候風(fēng)險(xiǎn)定義和特征 389
二、 氣候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管政策 391
三、 氣候風(fēng)險(xiǎn)管理措施 392
第十一章 壓力測(cè)試 395**節(jié) 壓力測(cè)試概述 395
一、 壓力測(cè)試定義 395
二、 壓力測(cè)試作用 396
三、 壓力測(cè)試分類 396
四、 壓力測(cè)試流程 397
五、 承壓指標(biāo)及傳導(dǎo)路徑 397第二節(jié) 壓力測(cè)試情景 399
一、 壓力情景定義 399
二、 風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)因子 400
三、 風(fēng)險(xiǎn)因子的變化幅度 401
四、 壓力情景的內(nèi)在一致性 402
五、 壓力情景的預(yù)測(cè)期間 403第三節(jié) 壓力測(cè)試方法 404
一、 信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試 404
二、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試 408
三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試 410第四節(jié) 壓力測(cè)試報(bào)告及應(yīng)用 415
一、 壓力測(cè)試報(bào)告 415
二、 壓力測(cè)試應(yīng)用 416
第十二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估 417**節(jié) 總體要求 417
一、 國內(nèi)監(jiān)管要求 417
二、 巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管要求 417第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 420
一、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估*佳實(shí)踐 420
二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體要求 421第三節(jié) 資本規(guī)劃 425
一、 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率 425
二、 資本規(guī)劃的監(jiān)管要求 426第四節(jié) 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告 427
一、 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告內(nèi)容和作用 427
二、 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的監(jiān)管要求 427第五節(jié) 恢復(fù)與處置計(jì)劃 428
一、 恢復(fù)與處置計(jì)劃的定義和作用 428
二、 恢復(fù)與處置計(jì)劃的監(jiān)管要求及主要內(nèi)容 429
第十三章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束 432**節(jié) 銀行監(jiān)管 432
一、 銀行監(jiān)管定義和必要性 432
二、 銀行監(jiān)管目標(biāo)、 理念、 原則和標(biāo)準(zhǔn) 435
三、 金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系 437
四、 銀行監(jiān)管的主要方法 446
五、 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式和內(nèi)容 449第二節(jié) 市場(chǎng)約束 453
一、 市場(chǎng)約束機(jī)制 453
二、 信息披露 455
三、 外部審計(jì) 459
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風(fēng)險(xiǎn)管理(初、中級(jí)適用)2023年版 作者簡(jiǎn)介
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室負(fù)責(zé)銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試的考試大綱編寫、考試組織等各項(xiàng)事項(xiàng)。銀行業(yè)專業(yè)人員是指在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事前、中、后臺(tái)業(yè)務(wù)及管理工作的專業(yè)技術(shù)人員。 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格的評(píng)價(jià)實(shí)行全國統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織的考試制度。