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金融優(yōu)化方法 版權(quán)信息
- ISBN:9787040602975
- 條形碼:9787040602975 ; 978-7-04-060297-5
- 裝幀:平裝-膠訂
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
金融優(yōu)化方法 內(nèi)容簡介
優(yōu)化方法在金融建模中發(fā)揮著核心作用。本書致力于介紹如何應(yīng)用當前*優(yōu)選的優(yōu)化理論、算法和軟件來有效地解決金融中的實際問題,討論了一些經(jīng)典的金融優(yōu)化模型,如均值方差投資組合模型,同時也增添了諸如很好交易執(zhí)行模型、帶交易成本和稅費的動態(tài)投資組合模型等一些該領(lǐng)域更前沿的成果。本書的各章節(jié)交替地討論優(yōu)化理論以及如何將這些理論應(yīng)用在一些金融核心問題的建模和求解中。對于具有數(shù)學、運籌學或金融工程背景的學生和從業(yè)者,本書力圖兼顧實用性與趣味性。第二版還添加了很多全新的范例和習題,以及對均值方差優(yōu)化、多階段模型等相關(guān)主題的更詳細的討論。
金融優(yōu)化方法 目錄
**部分 概論篇
第1章 優(yōu)化模型概述
1.1 幾種常見的優(yōu)化問題
1.2 優(yōu)化問題的解
1.3 金融中的優(yōu)化模型
1.4 章末小記
第2章 線性規(guī)劃:理論與算法
2.1 線性規(guī)劃問題
2.2 圖解法示例
2.3 線性規(guī)劃的數(shù)值求解器
2.4 靈敏度分析
2.5 *對偶性
2.6 * 性條件
2.7 *線性規(guī)劃算法
2.8 章末小記
2.9 練習
第3章 線性規(guī)劃模型:資產(chǎn)負債管理
3.1 專項固定收益組合
3.2 靈敏度分析
3.3 債券免疫
3.4 實際債券分析中的一些細節(jié)
3.5 現(xiàn)金流配置問題
3.6 練習
3.7 案例分析
第4章 線性規(guī)劃模型:套利和資產(chǎn)定價
4.1 外匯市場中的套利檢測
4.2 資產(chǎn)定價基本定理
4.3 單階段二叉樹定價模型
4.4 靜態(tài)套利邊界
4.5 債券組合管理中的追隨者效應(yīng)
4.6 章末小記
4.7 練習
第二部分 單階段模型
第5章 二次規(guī)劃:理論和算法
5.1 二次規(guī)劃問題
5.2 二次規(guī)劃的數(shù)值求解器
5.3 靈敏度分析
5.4 *對偶性和 性條件
5.5 *算法
5.6 二次規(guī)劃在機器學習中的應(yīng)用
5.7 練習
第6章 二次規(guī)劃模型:均值方差模型
6.1 投資組合的收益率
6.2 Markowitz均值方差模型
6.3 均值方差模型的解析解
6.4 一般化的均值方差模型
6.5 相對基準的投資組合管理
6.6 均值方差模型的參數(shù)估計
6.7 業(yè)績分析
6.8 章末小記
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