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金融經(jīng)濟(jì)學(xué)

金融經(jīng)濟(jì)學(xué)

作者：劉陽等
出版社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2012-12-01
開本： 26cm 頁數(shù)： 179
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金融經(jīng)濟(jì)學(xué) 版權(quán)信息

金融經(jīng)濟(jì)學(xué) 本書特色

《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》編著者劉陽、尹志超。 《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》首先對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和要素給出了明確的定義，并分析了參與者是如何在金融市場中通過金融資產(chǎn)的交易進(jìn)行資源配置，以期能夠*大限度地滿足自身的經(jīng)濟(jì)需求，同時(shí)得到均衡的資產(chǎn)價(jià)格！督鹑诮(jīng)濟(jì)學(xué)》的大部分內(nèi)容都是在這個(gè)框架下展開的。上面這個(gè)框架表明金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的思路是從個(gè)體效用*大化出發(fā)，試圖通過對個(gè)人和企業(yè)的*優(yōu)化投融資行為以及資本市場的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式的分析，去考察跨期資源配置的一般制度安排方法和相應(yīng)的效率問題。

金融經(jīng)濟(jì)學(xué) 內(nèi)容簡介

本書首先對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和要素給出了明確的定義，并分析了參與者是如何在金融市場中通過金融資產(chǎn)的交易進(jìn)行資源配置，以期能夠*大限度地滿足自身的經(jīng)濟(jì)需求，同時(shí)得到均衡的資產(chǎn)價(jià)格。本書的大部分內(nèi)容都是在這個(gè)框架下展開的。

金融經(jīng)濟(jì)學(xué) 目錄

1 基本框架 1 1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1 1.2 經(jīng)濟(jì)參與者 3 1.3 證券市場 10 1.4 基本經(jīng)濟(jì)模型 14 1.5 市場均衡 15 本章小結(jié) 18 習(xí)題 18 2 Arrow—Debreu經(jīng)濟(jì) 20 2.1 Arrow—Debreu證券市場與狀態(tài)價(jià)格 21 2.2 完全市場 22 2.3 參與者*優(yōu)化 24 2.4 市場均衡 27 本章小結(jié) 31 習(xí)題 31 3 期望效用函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)厭惡 33 3.1 期望效用函數(shù) 33 3.2 風(fēng)險(xiǎn)偏好 39 3.3 風(fēng)險(xiǎn)厭惡的度量 42 3.4 幾種常見的效用函數(shù) 44 本章小結(jié) 47 習(xí)題 48 4 完全市場中的資源配置與資產(chǎn)價(jià)格 49 4.1 完全市場中的均衡 49 4.2 帕累托*優(yōu)配置 53 4.3 代表性參與者 55 4.4 基于消費(fèi)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型 56 本章小結(jié) 58 習(xí)題 59 5 無套利條件與資產(chǎn)定價(jià)基本定理 60 5.1 市場結(jié)構(gòu)及其假設(shè) 61 5.2 無套利原理 63 5.3 資產(chǎn)定價(jià)基本定理 67 5.4 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià) 71 本章小結(jié) 77 習(xí)題 77 6 期權(quán)定價(jià)——無套利和資產(chǎn)定價(jià)基本定理的應(yīng)用 79 6.1 期權(quán)概念 79 6.2 期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)和邊界 81 6.3 美式期權(quán)：是否需要提前執(zhí)行 83 6.4 完全市場中的期權(quán)定價(jià) 85 6.5 用期權(quán)將市場擴(kuò)充為完全市場 89 本章小結(jié) 91 習(xí)題 91 7 組合選擇一：不確定環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的投資行為 92 7.1 *優(yōu)消費(fèi)／投資問題的解 93 7.2 投資組合的選擇 94 7.3 *優(yōu)組合的性質(zhì) 96 7.4 風(fēng)險(xiǎn)測度和隨機(jī)占優(yōu) 101 本章小結(jié) 104 習(xí)題 105 8 組合選擇二：均值一方差分析 106 8.1 基本定義 107 8.2 二次效用函數(shù)和服從正態(tài)分布的資產(chǎn)回報(bào)率 108 8.3 均值一方差偏好下的證券組合選擇理論 114 8.4 風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的*優(yōu)投資策略 132 本章小結(jié) 135 附錄 135 習(xí)題 135 9 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM） 137 9.1 基本假設(shè) 137 9.2 市場組合 137 9.3 證券市場線 138 9.4 零B—CAPM 139 9.5 存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的CAPM 141 9.6 一般均衡框架下的CAPM 142 9.7 CAPM的應(yīng)用 143 本章小結(jié) 144 附錄 144 習(xí)題 145 10 套利定價(jià)模型（APT） 147 10.1 多因素模型 147 10.2 精確因素模型 148 10.3 APT模型 149 10.4 一般均衡框架下的APT 151 10.5 APT與CAPM的聯(lián)系 153 本章小結(jié) 154 習(xí)題 154 11 M—M定理 156 11.1 M—M定理 156 11.2 稅賦對M—M定理的影響 160 11.3 破產(chǎn)對M—M定理的影響 163 本章小結(jié) 167 習(xí)題 168 12 公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)定價(jià) 169 12.1 公司資本價(jià)值的一般模型 169 12.2 股東權(quán)益和債務(wù)的定價(jià) 171 12.3 優(yōu)先和從屬債券的定價(jià) 174 12.4 認(rèn)股權(quán)證的定價(jià) 174 12.5 可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià) 176 本章小結(jié) 178 習(xí)題 178 參考文獻(xiàn) 179
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