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期權(quán)就這么簡(jiǎn)單 版權(quán)信息
- ISBN：9787518013241
- 條形碼：9787518013241 ; 978-7-5180-1324-1
- 裝幀：80g膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權(quán)就這么簡(jiǎn)單 本書特色
期權(quán)在發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)是非常實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，期權(quán)的到來才真正意味著中國(guó)資本市場(chǎng)走向成熟，走向國(guó)際化。但期權(quán)對(duì)于中國(guó)投資者來說又是一個(gè)陌生的概念，有別于以往各種投資品種，對(duì)于沒有接觸過期權(quán)的人來說，期權(quán)的概念及交易方式很難理解。本書通過各種形象的描述、實(shí)際的案例、易于理解的方式，將期權(quán)交易的本質(zhì)呈現(xiàn)出來，讓中國(guó)投資者很容易找到輕松獲利的期權(quán)交易方法。作者在本書中介紹了期權(quán)的交易方法，并結(jié)合其多年在資本市場(chǎng)上的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，列舉了各種實(shí)用的交易策略。有些實(shí)例純是期權(quán)或期權(quán)組合，另外一些實(shí)例則是期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)一起組成。我們可以通過這些實(shí)例，而不是復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，逐步掌握期權(quán)的各種特性。 Dr. Fred Hao英國(guó)華人金融家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)韓冬先生的《期權(quán)：就這么簡(jiǎn)單》對(duì)任何一個(gè)有意參與金融市場(chǎng)的人來講，無論是從業(yè)還是個(gè)人投資，都是一部非常實(shí)用的期權(quán)投資入門指導(dǎo)。韓冬先生有著數(shù)年在中國(guó)的證券投資管理經(jīng)驗(yàn)和曾在全世界*活躍的韓國(guó)股指期貨市場(chǎng)的期權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)。他把這些經(jīng)驗(yàn)融入到了本書中，并通過通俗易懂的語言把復(fù)雜的金融市場(chǎng)規(guī)則與期權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了詮釋，我相信廣大讀者一定會(huì)從中受益匪淺。 丁宣榮韓國(guó)交易所中國(guó)首席代表隨著ETF期權(quán)、個(gè)股期權(quán)、股指期權(quán)以及商品期權(quán)等一系列金融衍生品的先后出現(xiàn)，中國(guó)資本市場(chǎng)亦將發(fā)生大的變化。期權(quán)對(duì)市場(chǎng)的影響關(guān)系到每一個(gè)投資者的切身利益。期權(quán)是非常重要的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，業(yè)內(nèi)人士和投資者一定要了解和運(yùn)用好期權(quán)。《期權(quán)：就這么簡(jiǎn)單》由淺入深，用簡(jiǎn)潔的語言把復(fù)雜的期權(quán)變得通俗易懂，是一本值得一讀的好書。 許丹良方正中期期貨有限公司總裁期權(quán)的理論艱澀難懂，交易策略更是讓人摸不著頭緒。韓冬老師卻能成功地將期權(quán)解構(gòu)，轉(zhuǎn)化成一個(gè)個(gè)平易近人的章節(jié)，讓讀者一步步走近期權(quán)世界，擁抱原本難以親近的期權(quán)交易。我喜歡、更全心推薦這本書！ 陳紀(jì)任艾揚(yáng)軟件首席執(zhí)行官
期權(quán)就這么簡(jiǎn)單 內(nèi)容簡(jiǎn)介
期權(quán)在發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)是非常實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，期權(quán)的到來才真正意味著中國(guó)資本市場(chǎng)走向成熟，走向國(guó)際化。但期權(quán)對(duì)于中國(guó)投資者來說又是一個(gè)陌生的概念，有別于以往各種投資品種，對(duì)于沒有接觸過期權(quán)的人來說，期權(quán)的概念及交易方式很難理解。本書通過各種形象的描述、實(shí)際的案例、易于理解的方式，將期權(quán)交易的本質(zhì)呈現(xiàn)出來，讓中國(guó)投資者很容易找到輕松獲利的期權(quán)交易方法。
期權(quán)就這么簡(jiǎn)單 目錄
第1章 為什么要選擇期權(quán)交易
1.1 不同的盈虧平衡點(diǎn)
1.2 無風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)
1.3 管理風(fēng)險(xiǎn)
第2章 期權(quán)的歷史
2.1 起源
2.2 古代期權(quán)
2.3 近代期權(quán)
2.4 現(xiàn)代期權(quán)
2.5 關(guān)于中國(guó)期權(quán)起源的思考
2.6 期權(quán)對(duì)中國(guó)的影響
第3章 期權(quán)的基本概念
3.1 期權(quán)是什么
3.2 期權(quán)的本質(zhì)
3.3 期權(quán)的保險(xiǎn)功能
3.4 期權(quán)定義和分類
3.4.1 期權(quán)的定義
3.4.2 期權(quán)的分類
3.5 期權(quán)買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)
3.6 期權(quán)的要素
3.7 期權(quán)合約代碼的要素
3.8 滬深300期貨和股指期權(quán)之比較
3.9 期權(quán)新行權(quán)價(jià)合約的生成
3.10 期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成
3.11 期權(quán)的定價(jià)
3.11.1 看對(duì)做對(duì)不賺錢
3.11.2 看錯(cuò)做錯(cuò)賺錢
3.12 期權(quán)價(jià)格的影響因素
3.13 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理
3.14 期權(quán)的行權(quán)
3.14.1 現(xiàn)金結(jié)算：以股指期權(quán)為例
3.14.2 實(shí)物結(jié)算：以個(gè)股期權(quán)為例
第4章 期權(quán)的基本交易
4.1 手勢(shì)區(qū)分如何交易期權(quán)
4.2 期權(quán)的四個(gè)基本交易圖形
4.3 交易期權(quán)的三大要素
4.4 期權(quán)四個(gè)基本交易在軟件中的操作
4.5 期權(quán)基本組合策略的交易圖形
4.5.1 買入跨式
4.5.2 買入寬跨式
4.5.3 賣出跨式
4.5.4 賣出寬跨式
4.5.5 牛市價(jià)差
4.5.6 熊市價(jià)差
4.5.7 鷹式策略和蝶式策略在交易中的操作
4.6 期權(quán)的保險(xiǎn)功能
4.7 期權(quán)保護(hù)策略的應(yīng)用
第5章 期權(quán)&易經(jīng)
第6章 期權(quán)的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
6.1 交易的邏輯
6.2 交易理論
6.3 對(duì)投資的理解
6.4 期權(quán)四個(gè)基本交易策略應(yīng)用
6.4.1 buy call（買入看漲期權(quán)、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)）
6.4.2 buy put （買入看跌期權(quán)、買入認(rèn)沽期權(quán)）
6.4.3 sell call （賣出看漲期權(quán)、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)）
6.4.4 sell put （賣出看跌期權(quán)、賣出認(rèn)沽期權(quán)）
6.5 當(dāng)月合約不同時(shí)期交易策略應(yīng)用
6.6 當(dāng)月合約實(shí)盤案例及分析應(yīng)用
6.6.1 io1409合約
6.6.2 io1410合約
6.6.3 io1411合約
6.7 期權(quán)合約的轉(zhuǎn)倉交易
6.7.1 四個(gè)基本期權(quán)交易的轉(zhuǎn)倉操作
6.7.2 轉(zhuǎn)倉操作在臨近到期，高杠桿交易當(dāng)中的應(yīng)用
6.8 各種策略組合的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
6.8.1 價(jià)差策略無風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)交易機(jī)會(huì)
6.8.2 價(jià)差策略組合的適用
6.8.3 跨式策略組合的適用
第7章 個(gè)股期權(quán)不同之處的交易方法
7.1 降低買入股票的成本
7.2 裸賣空call（認(rèn)購(gòu)期權(quán)）是個(gè)股期權(quán)面臨的*大風(fēng)險(xiǎn)
第8章 期權(quán)交易的三種境界
8.1 交易前的定位
8.2 期權(quán)的獲利方法
8.3 期權(quán)交易的三種境界
8.3.1 期權(quán)交易**層境界
8.3.2 期權(quán)交易第二層境界
8.3.3 期權(quán)交易第三層境界
第9章 期權(quán)交易的一些思考
第10章 期權(quán)系數(shù)詳解
10.1 delta系數(shù)（δ）
10.2 gamma系數(shù)（γ）
10.3 theta系數(shù)（θ）
10.4 vega系數(shù)（ν）
10.5 波動(dòng)率（volatility）
附錄 期權(quán)詞匯中英文對(duì)照
1.1 不同的盈虧平衡點(diǎn)
1.2 無風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)
1.3 管理風(fēng)險(xiǎn)
第2章 期權(quán)的歷史
2.1 起源
2.2 古代期權(quán)
2.3 近代期權(quán)
2.4 現(xiàn)代期權(quán)
2.5 關(guān)于中國(guó)期權(quán)起源的思考
2.6 期權(quán)對(duì)中國(guó)的影響
第3章 期權(quán)的基本概念
3.1 期權(quán)是什么
3.2 期權(quán)的本質(zhì)
3.3 期權(quán)的保險(xiǎn)功能
3.4 期權(quán)定義和分類
3.4.1 期權(quán)的定義
3.4.2 期權(quán)的分類
3.5 期權(quán)買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)
3.6 期權(quán)的要素
3.7 期權(quán)合約代碼的要素
3.8 滬深300期貨和股指期權(quán)之比較
3.9 期權(quán)新行權(quán)價(jià)合約的生成
3.10 期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成
3.11 期權(quán)的定價(jià)
3.11.1 看對(duì)做對(duì)不賺錢
3.11.2 看錯(cuò)做錯(cuò)賺錢
3.12 期權(quán)價(jià)格的影響因素
3.13 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理
3.14 期權(quán)的行權(quán)
3.14.1 現(xiàn)金結(jié)算：以股指期權(quán)為例
3.14.2 實(shí)物結(jié)算：以個(gè)股期權(quán)為例
第4章 期權(quán)的基本交易
4.1 手勢(shì)區(qū)分如何交易期權(quán)
4.2 期權(quán)的四個(gè)基本交易圖形
4.3 交易期權(quán)的三大要素
4.4 期權(quán)四個(gè)基本交易在軟件中的操作
4.5 期權(quán)基本組合策略的交易圖形
4.5.1 買入跨式
4.5.2 買入寬跨式
4.5.3 賣出跨式
4.5.4 賣出寬跨式
4.5.5 牛市價(jià)差
4.5.6 熊市價(jià)差
4.5.7 鷹式策略和蝶式策略在交易中的操作
4.6 期權(quán)的保險(xiǎn)功能
4.7 期權(quán)保護(hù)策略的應(yīng)用
第5章 期權(quán)&易經(jīng)
第6章 期權(quán)的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
6.1 交易的邏輯
6.2 交易理論
6.3 對(duì)投資的理解
6.4 期權(quán)四個(gè)基本交易策略應(yīng)用
6.4.1 buy call（買入看漲期權(quán)、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)）
6.4.2 buy put （買入看跌期權(quán)、買入認(rèn)沽期權(quán)）
6.4.3 sell call （賣出看漲期權(quán)、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)）
6.4.4 sell put （賣出看跌期權(quán)、賣出認(rèn)沽期權(quán)）
6.5 當(dāng)月合約不同時(shí)期交易策略應(yīng)用
6.6 當(dāng)月合約實(shí)盤案例及分析應(yīng)用
6.6.1 io1409合約
6.6.2 io1410合約
6.6.3 io1411合約
6.7 期權(quán)合約的轉(zhuǎn)倉交易
6.7.1 四個(gè)基本期權(quán)交易的轉(zhuǎn)倉操作
6.7.2 轉(zhuǎn)倉操作在臨近到期，高杠桿交易當(dāng)中的應(yīng)用
6.8 各種策略組合的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
6.8.1 價(jià)差策略無風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)交易機(jī)會(huì)
6.8.2 價(jià)差策略組合的適用
6.8.3 跨式策略組合的適用
第7章 個(gè)股期權(quán)不同之處的交易方法
7.1 降低買入股票的成本
7.2 裸賣空call（認(rèn)購(gòu)期權(quán)）是個(gè)股期權(quán)面臨的*大風(fēng)險(xiǎn)
第8章 期權(quán)交易的三種境界
8.1 交易前的定位
8.2 期權(quán)的獲利方法
8.3 期權(quán)交易的三種境界
8.3.1 期權(quán)交易**層境界
8.3.2 期權(quán)交易第二層境界
8.3.3 期權(quán)交易第三層境界
第9章 期權(quán)交易的一些思考
第10章 期權(quán)系數(shù)詳解
10.1 delta系數(shù)（δ）
10.2 gamma系數(shù)（γ）
10.3 theta系數(shù)（θ）
10.4 vega系數(shù)（ν）
10.5 波動(dòng)率（volatility）
附錄 期權(quán)詞匯中英文對(duì)照
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期權(quán)就這么簡(jiǎn)單 相關(guān)資料
作者在本書中介紹了期權(quán)的交易方法，并結(jié)合其多年在資本市場(chǎng)上的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，列舉了各種實(shí)用的交易策略。有些實(shí)例純是期權(quán)或期權(quán)組合，另外一些實(shí)例則是期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)一起組成。我們可以通過這些實(shí)例，而不是復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，逐步掌握期權(quán)的各種特性。
dr. fred hao
英國(guó)華人金融家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
韓冬先生的《期權(quán)：就這么簡(jiǎn)單》對(duì)任何一個(gè)有意參與金融市場(chǎng)的人來講，無論是從業(yè)還是個(gè)人投資，都是一部非常實(shí)用的期權(quán)投資入門指導(dǎo)。韓冬先生有著數(shù)年在中國(guó)的證券投資管理經(jīng)驗(yàn)和曾在全世界最活躍的韓國(guó)股指期貨市場(chǎng)的期權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)。他把這些經(jīng)驗(yàn)融入到了本書中，并通過通俗易懂的語言把復(fù)雜的金融市場(chǎng)規(guī)則與期權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了詮釋，我相信廣大讀者一定會(huì)從中受益匪淺。
丁宣榮
韓國(guó)交易所中國(guó)首席代表
隨著etf期權(quán)、個(gè)股期權(quán)、股指期權(quán)以及商品期權(quán)等一系列金融衍生品的先后出現(xiàn)，中國(guó)資本市場(chǎng)亦將發(fā)生大的變化。期權(quán)對(duì)市場(chǎng)的影響關(guān)系到每一個(gè)投資者的切身利益。期權(quán)是非常重要的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，業(yè)內(nèi)人士和投資者一定要了解和運(yùn)用好期權(quán)。《期權(quán)：就這么簡(jiǎn)單》由淺入深，用簡(jiǎn)潔的語言把復(fù)雜的期權(quán)變得通俗易懂，是一本值得一讀的好書。
許丹良
方正中期期貨有限公司總裁
期權(quán)的理論艱澀難懂，交易策略更是讓人摸不著頭緒。韓冬老師卻能成功地將期權(quán)解構(gòu)，轉(zhuǎn)化成一個(gè)個(gè)平易近人的章節(jié)，讓讀者一步步走近期權(quán)世界，擁抱原本難以親近的期權(quán)交易。我喜歡、更全心推薦這本書！
陳紀(jì)任
艾揚(yáng)軟件首席執(zhí)行官
期權(quán)就這么簡(jiǎn)單 作者簡(jiǎn)介
韓冬，金融學(xué)碩士，北京盈創(chuàng)世紀(jì)總裁，職業(yè)投資人。十余年金融資本市場(chǎng)投資管理經(jīng)驗(yàn)，曾多次受邀CCTV專訪；聯(lián)合歐洲、韓國(guó)的期權(quán)投資團(tuán)隊(duì)，對(duì)中國(guó)的期權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行了大量的研究，積累了豐富的期權(quán)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
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