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波動(dòng)率實(shí)用期權(quán)理論

波動(dòng)率實(shí)用期權(quán)理論

出版社：文匯出版社出版時(shí)間：2020-10-01
開本： 16 頁(yè)數(shù)： 204
中 圖 價(jià):¥29.4(5.1折) 定價(jià)  ¥58.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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波動(dòng)率實(shí)用期權(quán)理論 版權(quán)信息

  • ISBN：9787549633609
  • 條形碼：9787549633609 ; 978-7-5496-3360-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>

波動(dòng)率實(shí)用期權(quán)理論 本書特色

★來(lái)自經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)專家——高盛董事總經(jīng)理兼全球外匯奇異期權(quán)主管亞當(dāng)??S.伊克巴勒。 ★作者認(rèn)為，期權(quán)交易面臨的挑戰(zhàn)更多是概念理解上的，而非純數(shù)學(xué)上的，本書直面這些挑戰(zhàn)并在期權(quán)理論和實(shí)戰(zhàn)之間建立起清晰的聯(lián)系。 ★本書是對(duì)期權(quán)理論和技術(shù)機(jī)制的真正探索，兼具廣度和深度，旨在促進(jìn)更有效的期權(quán)交易和波動(dòng)率策略。 ★本書的觀點(diǎn)適用于股票、債券、商品和其他期權(quán)，尤其是外匯期權(quán)場(chǎng)外交易市場(chǎng)（OTC），流動(dòng)性高、約束條件低的OTC為實(shí)踐本書的思想提供了“訓(xùn)練場(chǎng)”。

波動(dòng)率實(shí)用期權(quán)理論 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書為期權(quán)理論的基礎(chǔ)和高級(jí)思想提供了直觀的、技術(shù)性的解釋。如果需要在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行決策，簡(jiǎn)單的方法和直覺(jué)將比復(fù)雜的數(shù)學(xué)計(jì)算更具價(jià)值。從這個(gè)角度看，本書對(duì)期權(quán)交易、期權(quán)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理決策及其他相關(guān)從業(yè)者來(lái)說(shuō)意義非凡—— 在建立正式的數(shù)學(xué)模型之前，基于直觀的經(jīng)濟(jì)論據(jù)，深入理解期權(quán)希臘字母、Delta對(duì)沖、隱含波動(dòng)率等期權(quán)理論中的關(guān)鍵概念； 深入研究布萊克-斯科爾斯-默頓（BSM）模型及其基本理論假設(shè)與含義，以促進(jìn)其實(shí)際應(yīng)用； 快速高效地將期權(quán)理論轉(zhuǎn)換為實(shí)戰(zhàn)。

波動(dòng)率實(shí)用期權(quán)理論 目錄

前言

致謝

關(guān)于作者

第1章 波動(dòng)率和期權(quán)

1.1 什么是期權(quán)？

1.2 期權(quán)是對(duì)波動(dòng)性進(jìn)行押注的工具

1.3 期權(quán)權(quán)利金和盈虧平衡

1.4 三種執(zhí)行價(jià)格

1.5 什么是波動(dòng)率？

1.6 本章小結(jié)

第2章 怎樣不借助模型去理解期權(quán)

2.1 普通期權(quán)

2.2 假設(shè)條件

2.3 在經(jīng)濟(jì)假設(shè)的前提下理解Vt

2.4 Delta 和 Delta對(duì)沖策略

2.5 期權(quán)價(jià)值函數(shù)

2.6 定義Delta

2.7 理解Delta

2.8 Delta：期權(quán)到期時(shí)為實(shí)值期權(quán)的概率

2.9 在實(shí)際期權(quán)交易中應(yīng)用Delta作為期權(quán)到期時(shí)為實(shí)值期權(quán)的概率

2.10 構(gòu)建Vt

2.11 期權(quán)的Delta

2.12 關(guān)于遠(yuǎn)期合約的一點(diǎn)小知識(shí)

2.13 看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式

2.14 本章小結(jié)

第3章 基礎(chǔ)希臘字母：Theta

3.1 Theta（θ）

3.2 本章小結(jié)

第4章 基礎(chǔ)希臘字母：Gamma

4.1 Gamma（Γ）

4.2 Gamma 和時(shí)間損耗

4.3 交易者的Gamma（Γ交易者）

4.4 詳述Gamma和時(shí)間損耗之間的權(quán)衡

4.5 損益解釋公式

4.6 Delta對(duì)沖和損益方差

4.7 交易成本

4.8 以天為單位的損益解釋公式

4.9 Gamma曲線

4.10 本章小結(jié)

第5章 基礎(chǔ)希臘字母：Vega

5.1 Vega

5.2 通過(guò)PDF理解Vega

5.3 通過(guò)Gamma交易理解Vega

5.4 ATMS期權(quán)的Vega和期限

5.5 Vega和現(xiàn)貨價(jià)格

5.6 Vega和隱含波動(dòng)率的相關(guān)性

5.7 用于實(shí)際期權(quán)交易的Vega曲線

5.8 Vega和損益解釋公式

5.9 本章小結(jié)

第6章 隱含波動(dòng)率和期限結(jié)構(gòu)

6.1 隱含波動(dòng)率（σ隱含）

6.2 期限結(jié)構(gòu)

6.3 平Vega和加權(quán)Vega

6.4 遠(yuǎn)期波動(dòng)率、遠(yuǎn)期方差和期限波動(dòng)率

6.5 利用每日遠(yuǎn)期波動(dòng)率建立期限結(jié)構(gòu)模型

6.6 使用三參數(shù)GARCH模型設(shè)置基礎(chǔ)波動(dòng)率

6.7 波動(dòng)率套利和遠(yuǎn)期波動(dòng)率協(xié)議

6.8 本章小結(jié)

第7章 Vanna、風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)和偏態(tài)

7.1 風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)

7.2 偏態(tài)

7.3 Delta空間

7.4 在Delta 空間中的波動(dòng)率微笑

7.5 波動(dòng)率微笑Vega

7.6 波動(dòng)率微笑Delta

7.7 本章小結(jié)

第8章 Volgamma、蝶式策略和峰度

8.1 蝶式策略

8.2 Volgamma和蝶式策略

8.3 峰度

8.4 波動(dòng)率微笑

8.5 蝶式策略和波動(dòng)率微笑Vega

8.6 本章小結(jié)

第9章 布萊克-斯科爾斯-默頓（BSM）模型

9.1 對(duì)數(shù)正態(tài)擴(kuò)散模型

9.2 BSM偏微分方程

9.3 費(fèi)曼-卡茨（Feynman-Kac）公式

9.4 風(fēng)險(xiǎn)中性概率

9.5 在BSM模型中現(xiàn)貨價(jià)格超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)的概率

9.6 本章小結(jié)

第10章 布萊克-斯科爾斯希臘字母

10.1 現(xiàn)貨Delta、雙Delta和遠(yuǎn)期Delta

10.2 Theta

10.3 Gamma

10.4 Vega

10.5 Vanna

10.6 Volgamma

10.7 本章小結(jié)

第11章 可預(yù)測(cè)性和均值回歸

11.1 過(guò)去和未來(lái)

11.2 實(shí)證分析

附錄A 概率

A.1 概率密度函數(shù)（PDFs）

附錄B 微積分

術(shù)語(yǔ)表

參考文獻(xiàn)

索引


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波動(dòng)率實(shí)用期權(quán)理論 作者簡(jiǎn)介

〔英〕亞當(dāng)??S.伊克巴勒（Adam S. lqbal） 高盛投資公司董事總經(jīng)理兼全球外匯奇異期權(quán)主管，曾擔(dān)任高盛EMEA（歐洲、中東和非洲地區(qū)）G10外匯期權(quán)交易主管。 曾擔(dān)任太平洋投資管理公司外匯波動(dòng)率投資組合經(jīng)理、巴克萊投資銀行外匯期權(quán)交易員。 擁有倫敦帝國(guó)理工學(xué)院金融數(shù)學(xué)和金融經(jīng)濟(jì)學(xué)雙博士學(xué)位、牛津大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士學(xué)位、劍橋大學(xué)理論物理碩士和學(xué)士學(xué)位。

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